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Objetivo

• Apresentar os elementos básicos que compõem e influenciam os riscos de mercado e de liquidez, numa visão integrada de riscos corporativos.
• Discutir e aplicar os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado em instituições financeiras.
• Promover o emprego dos modelos e instrumentos para gerenciamento do risco de mercado instituição financeira.
• Propiciar a aplicação dos modelos-padrão do Banco Central para apuração do requerimento de capital regulatório para o risco de mercado.
• Apresentar instrumentos para o gerenciamento do risco de liquidez em uma organização.

Programa

Introdução ao Risco - Conceitos fundamentais do ambiente financeiro

• Teoria de finanças e risco;
• Definição do problema;
• Classificação de Riscos;
• E o Risco Sistêmico?
• Cultura Corporativa para gerenciamento de riscos;
• Gestão Integrada de Riscos Corporativos;
• Foco do gerenciamento do risco de mercado;
• Qualificação do Profissional de Risco;
• Procedimentos de controle Interno e limitações;
• Ambiente Operacional, Infraestrutura e Tecnologia;
• Integração de Controle de Riscos;
• Exigência de Capital - Instituições Financeiras;
• Patrimônio Requerido.

Mercado Brasileiro - Preços e Taxas de Juros

• Período de Juros;
• Apropriação de Juros;
• Expressão das taxas de juros no Mercado Financeiro Brasileiro;
• Relação entre taxa e preço;
• Estrutura à Termo da Taxa de Juros - Mercado Brasileiro;
• Taxa livre de Risco e spreads de Crédito;
• Instrumentos de renda fixa, pré e pós-fixados.

Metodologias de Risco

• Seleção de Modelo para formação de curvas;
• Marcação a Mercado – MaM (MtM);
• Principais Títulos Públicos;
• Principais Títulos Privados;
• Diferenças da Renda Variável;
• Duration;
• Operações de Proteção – Matriz de Hedge;
• A importância do uso de Derivativos;
• Produtos Derivativos:
• Swap;
• Opções;
• DI Futuros.

Medidas de Dispersão

• Amplitude e Desvio.

Estruturação de Vértices de Risco

• Decomposição em Vértices;
• Mapeamentos dos vencimentos.

VaR - Value at Risk

• Modelagem;
• Back Test;
• Estresse.

Limites de Risco

• Carteira de Banking;
• Carteira de Negociação;
• Tomada de Decisão baseada no Risco;
• Risco e Retorno.

Risco de Liquidez

• Metodologia para mensuração e Liquidez;
• Incorporação de risco de liquidez no VaR;
• Administração da liquidez na instituição.

Risco – Indicadores de Performance

• Índice de Sharpe;
• TE – Tracking Error;
• EQM – Erro Quadrádito Médio.

IRRBB – Exigência de Capital

• Evolução;
• Bases de maturidade;
• Mensuração:
• Cenários,
• Choques padronizados;
• Cálculo ΔEVE, ΔNII.

Metodologia

Curso EAD, participativo e interativo Instrutor - Participantes;

Competências Desenvolvidas

- Analisar os riscos e retornos de uma carteira de títulos e valores mobiliários.
- Interpretar e assim garantir o equilíbrio entre as competências e habilidades na avaliação de riscos de mercado em uma instituição ou empresa.
- Avaliar posições estratégicas e apontar opções para aumento de performance e posicionamento da instituição.
- Desenvolver a aplicação dos conhecimentos em risco de mercado para garantir a criação de valor na avaliação de investimentos, reorganização de negócios e gestão de riscos e tesouraria.

Pré-requisitos

Para um melhor aproveitamento do curso, é desejável que o participante tenha algum conhecimento de matemática financeira, assim como alguma experiência prévia dos produtos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Possuir noções de Excel/HP12C também é bem produtivo.
- Haverá um material para leitura prévia ao curso.

Público Alvo

Este curso é muito útil para profissionais da indústria financeira, notadamente colaboradores das áreas de gerenciamento de Riscos de Mercado, de Liquidez e Operacional, Tesouraria, analistas de Risco de crédito, profissionais e supervisores de Controles Internos, Controladoria, Contabilidade, Auditoria e inclusive de TI. Gestores de carteiras, de Assets e de fundos de pensão e/ou de investimentos. Bankers da área comercial e de investimentos. Supervisores e analistas de entes reguladores.
Ainda, é muito interessante para aqueles profissionais que procuram melhorar o entendimento dos conceitos, demandas regulatórias e aspectos práticos e atuais do eficaz gerenciamento do risco de mercado e da liquidez nas instituições e empresas.

Docentes

Ricardo Kovacs

Contador pela Universidade LaSalle Sudamérica com Proficiency Certificate em inglês - Cambridge University, Pós-Graduação - Columbia University e USP/FEA – FIA / PROVAR, SP – com Cursos de Especialização no Varejo. É Sócio fundador da RIKKO Consulting, com 36 anos de experiência na indústria financeira. Consultor Sênior de Riscos em entidades, diretor América Latina de Instituições Financeiras - BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, Analista Sênior VP - Corporate e Instituições Financeiras MOODY´s.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/kovacsricardo/

Mais Informações

O curso será nos dias: 09, 10, 11, 14 e 15/FEVEREIRO/2022 - das 19:00 as 22:00hs;.

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

Tem interesse no curso?

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Turmas em aberto

Inicio: 09/02 a 15/02/22

. - ., .

Carga Horária

15h

Horário

19h às 22h

Em Até 12X R$ 116.67 s/ juros

para associados

Total R$1,400.00

Em Até 12X R$ 136.67 s/ juros

para não associados

Total R$1,640.00

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