Cursos de Curta Duração

Noções de Risco de Mercado e Liquidez - Nível I

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Objetivo

- Apresentar os elementos básicos que compõem e influenciaram os riscos de mercado e de liquidez, em uma visão ampla e integrada de riscos corporativos que as grandes instituições e corporações utilizam;
- Compreender os aspectos fundamentais que compõem e influenciam os riscos de mercado e de liquidez no mercado nacional;
- Discutir os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado e liquidez em instituições financeiras no Brasil;
- Aprender sobre o uso dos modelos e instrumentos para gerenciamento do risco de mercado e liquidez dos bancos;
- Conhecer os modelo-padrão do Banco Central para informação do risco de liquidez da organização e apuração do requerimento de capital regulatório para o risco de mercado.

Programa

1

Conceitos Básicos

O que é risco financeiro?
- SFN - Introdução a macroeconomia e discussão de cenários;
- Conceitos básicos de classificação de riscos;
- Gestão Integrada de Riscos Corporativos (Res. 4557);
- Gerenciamento do risco de mercado e de liquidez;
- Integração de Controle de Riscos - Instituições Financeiras (Res. CMN 3.464) e sua aplicação nas Empresas em geral;
- Principais aspectos regulatórios do risco de mercado e liquidez.

2

Conceitos Fundamentais de Preços e Taxas de Juros no Brasil

- Métodos quantitativos: Introdução a Probabilidade e Estatística;
- Relação entre taxa e preço;
- Estrutura à Termo de Taxa de Juros - Mercado Brasileiro;
- Taxa livre de Risco e spreads de Crédito;
- Instrumentos de renda fixa, pré e pós-fixados;
- Principais títulos públicos e privados.

3

Fundamentos das Metodologias de Risco

- Marcação a Mercado - MaM;
- Fundamentos de Duration;
- Noções de Operações de Proteção - Matrix de Hedge;
- Comparando os Modelos;
- VaR - Value at Risk;
- Incorporação de risco de liquidez no VaR.

4

Principais Indicadores, Risco e Liquidez

- Carteira de Banking;
- Carteira de Negociação;
- A importância do Teste de Estresse;
- Metodologia para mensuração e liquidez;
- Administração da liquidez na instituição;
- E o IRRBB? - Exigência de Capital, Noções do ΔEVE, ΔNII.

5

Estudo de Caso

Na conclusão do curso, os participantes são convidados a desenvolver simulação com Estudo de Caso Aplicado para fixação do conteúdo do curso.

- Principais conclusões do webinário.

- Tempo para Perguntas e Respostas.

Metodologia

Curso online (webinário), participativo e muito interativo.
Durante o curso haverá:
- dinâmicas em grupo;
- exercícios e simulações dirigidas;
- estudos de caso em grupo.

Competências Desenvolvidas

- Conhecer as bases de análise de riscos de mercado e os retornos de uma carteira, inclusive de títulos e valores mobiliários;
- Conhecer os principais riscos de mercado e impactos na liquidez em uma instituição bancária ou mesmo empresa em geral;
- Poder identificar posições de ativos e reconhecer o posicionamento da instituição;
- Desenvolver a aplicação dos conhecimentos em risco de mercado para garantir a criação de valor na avaliação de investimentos, reorganização de negócios e gestão de riscos e tesouraria.

Pré-requisitos

Para um melhor aproveitamento do curso, é desejável que o participante possua algum conhecimento de matemática financeira ou alguma experiência prévia dos produtos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Se possuir noções de Excel/HP12C também seria indicado.

*Haverá carta para leitura prévia em preparação para o curso*

Público Alvo

Este curso é indicado para aqueles profissionais iniciantes na indústria financeira e, em especial, aqueles colaboradores que começam nas áreas de gerenciamento de Riscos de Mercado, de Liquidez e de Operacional, Tesouraria e analistas de Riscos de Crédito. Indicado para profissionais analistas e coordenadores de Controles Internos, Controladoria, Contabilidade, Auditoria e inclusive de TI. Junior Bankers da área comercial e de investimentos em bancos. Gestores de carteiras, de Assets e de fundos de pensão e/ou de investimentos. Analistas de entes reguladores.
Para aqueles que procuram melhorar o entendimento dos principais conceitos, demandas regulatórias e aspectos práticos e atuais do eficaz gerenciamento do risco de mercado e da liquidez nas instituições financeiras e empresas.

Docentes

Ricardo Kovacs

Docente

Contador pela Universidade LaSalle Sudamérica com Proficiency Certificate em inglês - Cambridge University, Pós-Graduação - Columbia University e USP/FEA – FIA / PROVAR, SP – com Cursos de Especialização no Varejo. É Sócio fundador da RIKKO Consulting, com 36 anos de experiência na indústria financeira. Consultor Sênior de Riscos em entidades, diretor América Latina de Instituições Financeiras - BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, Analista Sênior VP - Corporate e Instituições Financeiras MOODY´s.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/kovacsricardo/

Carga Horária

9 horas (3 dias de 3 horas/aula)

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

9 horas (3 dias de 3 horas/aula)

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Informações para contato

Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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