Cursos de Curta Duração

Risco de Mercado e IRRBB

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Objetivo

- Revisar e discutir os elementos que compõem e influenciam os riscos de mercado e de liquidez em uma visão integrada aos riscos corporativos;
- Debater sobre os modelos teóricos de mensuração de risco de mercado e de liquidez e como aplicar em instituições financeiras;
- Promover o emprego dos modelos e instrumentos para gerenciamento do risco de mercado e de liquidez em uma instituição financeira;
- Propiciar a aplicação dos modelos-padrão do Banco Central para apuração do requerimento de capital regulatório para o risco de mercado, liquidez. Aspectos adicionais de afetação de patrimônio da instituição.

Programa

1

Risco - Desafios do Ambiente Financeiro

- Finanças e risco, apuração do problema;
- Classificação de riscos, idiossincráticos e risco sistêmico;
- Cultura corporativa e qualificação do profissional de risco;
- Gestão integrada de riscos corporativos;
- Foco no gerenciamento do risco de mercado e liquidez;
- Ambiente operacional, infraestrutura e tecnologia.

2

Mercado Brasileiro - Preços e Taxas de Juros

- Período e apropriação de juros;
- Expressão das taxas de juros no mercado financeiro brasileiro;
- Relação entre taxa e preço;
- Estrutura à termo de taxa de juros - mercado brasileiro;
- Taxa livre de risco e spreads de crédito;
- Precificação em Bancos, Funds Transfer Pricing (FTP);
- Instrumentos de Renda Fixa, pré e pós-fixados.

3

Metodologias de Risco

- Seleção de Modelo para formação de curvas;
- Marcação a Mercado - MaM;
- Principais Títulos Públicos;
- Principais Títulos Privados;
- Diferenças da Renda Variável;
- Duration;
- Operação de Proteção - Aplicações da Matriz de Hedge;
- A importância do uso de Derivativos;
- Produtos Derivativos locais e internacionais;
- Swap;
- Opções;
- DI Futuros.

4

Medidas de Dispersão e Vértices de Risco

- Amplitude e Desvio;
- Decomposição em Vértices;
- Mapeamentos dos vencimentos.

5

VaR - Value at Risk

- VaR paramétrico e VaR não paramétrico;
- Técnicas de Back Test, Expected Shortfall e Teste de Estresse.

6

Limites de Risco

- Carteira de banking;
- Carteira de negociação;
- Tomada de decisão baseada no risco;
- Risco e retorno;
- Metodologia para mensuração e liquidez;
- Incorporação de risco de liquidez no VaR;
- Administração da liquidez na instituição.

7

IRRBB - Exigência de Capital

- Evolução e a transição do LIBOR;
- Bases de maturidade;
- Mensuração:
- Cenários;
- Choques padronizados;
- Cálculo ΔEVE, ΔNII.
- Configuração de uma estratégia;
- Quantificar o apetite IRR vem primeiro.

8

Aspectos da Gestão do Risco e Balanço

- Integração de Controle de Riscos - Instituições Financeiras;
- Resolução CMN nº 3.464 e nas empresas;
- Assumir mais risco de mercado para gerar maiores retornos;
- Gestão e exigência de Capital - Instituições Financeiras;
- Patrimônio requerido e afetação de capital;
- Gestão de crise, Plano Contingencial de Funding e sua decretação;
- Cuidados e providências Pós-crise;
- A importância do ALCO - Estratégia e Produtos.

9

Estudo de Caso

No final do curso e no intuito de fixação de conteúdo do curso, os participantes são convidados a desenvolver soluções de gestão de risco de mercado e liquidez utilizando Estudo de Caso Aplicado.

- Principais conclusões do webinário.

- Tempo para Perguntas e Respostas.

Metodologia

Curso online (webinário), participativo e muito interativo.
Durante o curso haverá:
- dinâmicas em grupo;
- exercícios e simulações dirigidas;
- estudos de caso em grupo.

Competências Desenvolvidas

- Analisar os riscos e retornos das carteiras de títulos e valores mobiliários;
- Interpretar e assim garantir o equilíbrio entre as competências e habilidades na avaliação de risco de mercado em uma instituição ou uma grande empresa, notadamente aquelas com presença internacional;
- Avaliar posições estratégicas e apontar opções para aumento de performance e posicionamento de uma instituição financeira;
- Desenvolver a aplicação dos conhecimentos em risco de mercado para garantir a criação de valor na avaliação de investimentos, reorganização de negócios e gestão de riscos, controles contábeis e de tesouraria.

Pré-requisitos

Ter cursado o curso INFI - RISCO DE MERCADO E LIQUIDEZ (NÍVEL I) ou para um bom aproveitamento do curso, é recomendável que o participante tenha bons conhecimentos de matemática financeira, assim como alguma experiência prévia dos produtos e instrumentos financeiros disponíveis no mercado local de tesouraria de uma instituição, além de possuir noções de Excel/HP12C.

*Haverá uma carta para leitura prévia em preparação ao curso*

Público Alvo

Este curso é muito útil para profissionais da indústria financeira, notadamente colaboradores com certa experiência das áreas de Tesouraria, gerenciamento de Riscos de Mercado, de Liquidez e Operacional, incluso analistas de Risco de Crédito, profissionais e supervisores de Controles Internos, Controladoria, Contabilidade, Auditoria e inclusive TI. Senior Bankers da área comercial e da área de investimentos. Gestores de carteiras, de Assets e de fundos de pensão e/ou de investimentos. Supervisores e analistas de entes reguladores. É também muito interessante para aqueles que procuram melhorar o entendimento dos conceitos, demandas regulatórias e aspectos práticos e atuais do eficaz gerenciamento do risco de mercado e da liquidez nas instituições e empresas.

Docentes

Ricardo Kovacs

Docente

Contador pela Universidade LaSalle Sudamérica com Proficiency Certificate em inglês - Cambridge University, Pós-Graduação - Columbia University e USP/FEA – FIA / PROVAR, SP – com Cursos de Especialização no Varejo. É Sócio fundador da RIKKO Consulting, com 36 anos de experiência na indústria financeira. Consultor Sênior de Riscos em entidades, diretor América Latina de Instituições Financeiras - BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH, Analista Sênior VP - Corporate e Instituições Financeiras MOODY´s.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/kovacsricardo/

Carga Horária

15 horas (5 dias de 3h/aula - com intervalo de 10' cada)

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Carga Horária

15 horas (5 dias de 3h/aula - com intervalo de 10' cada)

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Av. Brigadeiro Faria Lima, 4300 - 4º andar - Itaim Bibi - São Paulo, SP

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