Cursos de Curta Duração

ALM em Bancos: Liquidez, Precificação, Banking Book e Funding Gap - VIA WEBINAR

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Objetivo

• Compreender os objetivos, responsabilidades, técnicas e funções da unidade ALM - Assets and Liabilities Management - em bancos;
• Conhecer os modelos conceituais e metodologias com a aplicação prática na gestão do ALM em bancos.
• Conhecer as inter-relações da unidade ALM com o Comitê de Ativos e Passivos (ALCO) e com outras unidades correlacionadas;
• Propiciar a reflexão e debates acerca do papel estratégico e benefícios desta unidade central da gestão financeira em bancos.

Programa

1

Visão Geral ALM e Estrutura do Usos & Fontes

- Os Cinco Objetivos do ALM
- Usos e Fontes: Visão do Balanço Gerencial (balance sheet management)
- Modelo de Fluxos Financeiros e da Precificação (FTP) no ALM

2

Gerenciamento da Liquidez e Reserva Bancária

- Fluxos Financeiros no Mercado Financeiro
- Sistema de Pagamentos Brasileiro e Reserva Bancária
- Depósitos Compulsórios: Exigibilidades e Cumprimentos
- Montagem da Posição/Movimentação de Liquidez

3

Apuração da Margem nos Ativos de Crédito

- Macro-fluxo da Precificação Interna do Funding no ALM
- Apuração da Margem de Spread no Comercial
- Apuração da Margem Financeira nos Livros ALM

4

Precificação do Funding e Taxa de Transferência (FTP)

- Funding Core Deposits
- Funding Mercado Renda Fixa Local e Externo
- Funding Capital Líquido em Caixa
- Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

5

Gerenciamento das Posições, Resultados e Riscos no Banking Book

- Montagem da estrutura de Posições do Banking Book
- Gerenciamento de Riscos de Taxa de Juros no Banking Book
- Gerenciamento de Resultados no Banking Book
- Efeitos Taxa de Juros no Balanço e Medidas de Sensibilidade
- Gerenciamento do LCR, NSFR e IRRBB Regulatório

6

Comitê de Gestão dos Ativos e Passivos (ALCO)

- Objetivos e Responsabilidades do ALCO
- Metodologia de Liquidez Target e Liquidez Mínima
- Monitoramento do Risco de Liquidez
- Posição do Funding Gap e Projeção da Liquidez
- Considerações finais

Metodologia

Aulas Presenciais e Participativas.
O treinamento consiste na apresentação de conteúdo conceitual e técnico alinhado com a aplicação de exercícios de simulação de uma situação prática.

Competências Desenvolvidas

• Adquirir conhecimentos fundamentais para atuação nas áreas de finanças, riscos e negócios nos bancos, bem como um aprendizado essencial para seu crescimento profissional;
• Compreender o papel desta atividade central na gestão bancária, desde o gerenciamento da liquidez, precificação interna dos recursos, gerenciamento das posições no banking book (gaps, sensibilidade e P&L) até a dinâmica do comitê de ativos e passivos (ALCO);
• Conhecer as técnicas e sua aplicabilidade na gestão acerca do gerenciamento centralizado e integrado dos ativos e passivos: ALM.

Pré-requisitos

O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.

Público Alvo

 Profissionais das áreas de ALM, Tesouraria, Controladoria, Planejamento, Contabilidade, Riscos, Auditoria, Produtos e áreas afins em instituições financeiras;
 Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.

Docente

JOSÉ DO SOCORRO ASSIS

Economista pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Possui especialização em processos de gestão das finanças e riscos em bancos. Atualmente exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças, tesouraria e riscos em bancos.

Mais informações: https://www.linkedin.com/in/jos%C3%A9-do-socorro-assis-89b00b21/

Mais Informações

O curso será nos dias: 20, 21, 22, 23 e 24 de julho.

O curso será via WEBINAR, e para tornar sua experiencia ainda melhor com o INFI-DIGITAL, segue abaixo algumas informações importantes:

Próximo ao dia do curso, nós enviaremos um e-mail para você com mais informações de acesso as aulas. Fique ligado!
Pré-requisitos técnicos: Você deverá ter uma conexão rápida com a internet (mais de 2 MB), Webcam e Headset (fone com microfone). Esteja de preferência em um ambiente calmo, claro e silencioso, isso vai colaborar com seus estudos. É importante verificar a conexão com a rede.

POR DETERMINAÇÃO DA LEI 12.741/2012, INFORMAMOS O PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES: 12,6% SENDO:
ISS .............. MUNICIPAL......5%
COFINS ......... FEDERAL......7,6%

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485 - Torre Norte - 12º andar - Pinheiros - São Paulo, SP

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